{"id":40,"date":"2016-04-01T15:59:52","date_gmt":"2016-04-01T13:59:52","guid":{"rendered":"http:\/\/dev.cvaservices.de\/?page_id=40"},"modified":"2018-08-21T11:51:04","modified_gmt":"2018-08-21T09:51:04","slug":"sa-cva-und-imm-cva","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.cva-services.eu\/de\/credit-value-adjustments\/sa-cva-und-imm-cva","title":{"rendered":"SA-CVA und IMM"},"content":{"rendered":"<p><\/p>\n<h2>Unabh\u00e4ngig von der Betrachtung der Risikoart, egal ob Kredit- und Marktrisiko oder Operational Risk:<\/h2>\n<p>Standardans\u00e4tze, zum Beispiel MaRisk (Mindestanforderungen an das Risikomanagement) oder das zuk\u00fcnftige<strong> <a href=\"https:\/\/www.cva-services.eu\/wp-content\/uploads\/CVA_KVA_IFRS.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Base CVA<\/a>\u00a0(PDF Dokument)<\/strong>, dienen als eine Art Untergrenze, die die Aufsicht jetzt bei Finanzinstituten zur Berechnung des Eigenkapitals heranziehen wird. Je geringer das Risiko, desto weniger Eigenkapital m\u00fcssen Sie als Bank daf\u00fcr vorhalten. Geldh\u00e4user hatten in der Vergangenheit ihre Eigenkapitalquoten oft mit internen Modellen aufgebessert. Inzwischen muss man den h\u00f6heren Betrag zwischen Standardansatz und Internal Model Method (IMM) zugrunde legen. Bei Credit Valuation Adjustments ist eine IMM bereits ausgeschlossen.<\/p>\n<p>Alle Banken, Asset Manager und Versicherungen, die <a href=\"https:\/\/www.cva-services.eu\/interne-modelle\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">interne Modelle<\/a> verwenden, m\u00fcssen ihre Handelsrisiken auch nach dem Standardansatz berechnen und ver\u00f6ffentlichen. Damit sich nicht nur die Aufsicht sondern auch Analysten und Ratingagenturen ein besseres Bild machen k\u00f6nnen. Zugleich werden Standardmodelle so angepasst, dass es die Risiken der einzelnen Gesch\u00e4fte besser abbildet, aber f\u00fcr kleinere Banken weiterhin taugt.<\/p>\n<p>Es ist davor zu warnen bei Anwendung von internen Modellen die Aussagekraft zu \u00fcbersch\u00e4tzen. Gro\u00dfe Teile der Unterschiede im Vergleich zwischen gro\u00dfen Finanzinstituten lassen sich durch nationale Bilanz- und Aufsichtsregeln erkl\u00e4ren.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignnone wp-image-1298\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.cva-services.eu\/wp-content\/uploads\/About-cvaservices-300x169.jpg?resize=778%2C438&#038;ssl=1\" alt=\"\" width=\"778\" height=\"438\" data-recalc-dims=\"1\" \/><\/p>\n<h3>Wir unterst\u00fctzen Sie<\/h3>\n<p>Wir helfen Ihnen dabei, bestimmte Risiken besser in den Griff zu bekommen, wodurch\u00a0eine geringere Unterlegung mit Eigenkapital seri\u00f6s und nachhaltig gerechtfertigt wird. Wir sprechen nicht nur die Sprache des Risikomanagements und des Meldewesens, sondern auch die des Handels. Eine exakte Gewinn- und Verlustrechnung mit dem Ausweis von Sensitivit\u00e4ten und der Implementierung von Pre-Deal-Checks ist am Ende des Tages wichtiger, als komplexe und hochmathematische Modelle im Risikomanagement, die nicht ad\u00e4quat mit aktuellen Marktdaten kalibriert werden k\u00f6nnen.<\/p>\n<p><strong>Risiko muss aktiv gesteuert werden.<\/strong><\/p>\n<p>Lesen Sie <a href=\"http:\/\/www.bis.org\/bcbs\/publ\/comments\/d325\/cvaserv.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">unsere Antwort an die Bank f\u00fcr Internationalem Zahlungsverkehr<\/a> (BIZ) zum Thema Credit Value Adjustments, welche durch die aktuelle <strong><a href=\"https:\/\/www.bis.org\/bcbs\/publ\/d362.htm\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Ver\u00f6ffentlichung<\/a><\/strong> gest\u00fctzt wird. Weitere Kommentare zu diesem Thema finden Sie au\u00dferdem auf dieser\u00a0<a href=\"http:\/\/www.bis.org\/bcbs\/publ\/comments\/d325\/overview.htm\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\u00dcbersichtsseite der BIZ<\/a>.<\/p>\n<p>Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gern per <strong><a href=\"mailto:info@cvaservices.eu\">E-Mail<\/a><\/strong> oder \u00fcber unser <strong><a href=\"https:\/\/www.cva-services.eu\/kontakt\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kontaktformular<\/a><\/strong> zur Verf\u00fcgung.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Unabh\u00e4ngig von der Betrachtung der Risikoart, egal ob Kredit- und Marktrisiko oder Operational Risk: Standardans\u00e4tze, zum Beispiel MaRisk (Mindestanforderungen an das Risikomanagement) oder das zuk\u00fcnftige Base CVA\u00a0(PDF Dokument), dienen als eine Art Untergrenze, die die Aufsicht jetzt bei Finanzinstituten zur Berechnung des Eigenkapitals heranziehen wird. Je geringer das Risiko, desto weniger Eigenkapital m\u00fcssen Sie als<\/p>\n<div><a class=\"btn-filled btn\" href=\"https:\/\/www.cva-services.eu\/de\/credit-value-adjustments\/sa-cva-und-imm-cva\" title=\"SA-CVA und IMM\">Weiterlesen<\/a><\/div>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":0,"parent":7,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"spay_email":"","footnotes":""},"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.4 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Determining the capital charges for CVA risks<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Standard approaches are used in the calculation of equity. We help you manage risks.Standardans\u00e4tze dienen als eine Art Untergrenze, die bei der Berechnung des Eigenkapitals herangezogen wird. 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