{"id":801,"date":"2017-06-19T08:53:53","date_gmt":"2017-06-19T06:53:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cva-services.eu\/?page_id=801"},"modified":"2018-08-21T12:09:31","modified_gmt":"2018-08-21T10:09:31","slug":"oprisk","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.cva-services.eu\/de\/risk-dynamics\/oprisk","title":{"rendered":"OpRisk Basel IV – Back to Basics"},"content":{"rendered":"

Seit der wichtigen OpRisk-Konsultation der Bank f\u00fcr Internationalen Zahlungsverkehr vom M\u00e4rz 2016 BCBSd355<\/a>, steht aktuell insbesondere der SREP im Fokus. Auf Europ\u00e4ischer Ebene (EBA) sind Vorlagen f\u00fcr Kredit- und Marktrisiken sowie auch f\u00fcr operationelle Risiken vorhanden. OpRisk st\u00fctzt sich aktuell noch vollst\u00e4ndig auf Definitionen aus Basel II. Allerdings werden derzeit f\u00fcr OpRisk Datenerhebungen bzgl. Verhaltensrisiken (conduct risk) sowie Risiken der Informations\u2013 und Kommunikationstechnologie (ICT) durchgef\u00fchrt, welche k\u00fcnftig unter SREP als\u00a0operationelle Risiken\u00a0behandelt werden. Die\u00a0hier erhobenen Daten\u00a0dienen dann zur \u00dcberpr\u00fcfung\u00a0der OpRisk-Strategien und\u00a0ihrer Identifikation, Bewertung, \u00dcberwachung und Dokumentation von Risiken sowie des Business Continuity-Prozesses. Grunds\u00e4tzlich kann man allerdings behaupten OpRisk hat Basel III verschlafen.<\/p>\n

Pr\u00e4vention sollte im Fokus von OpRisk stehen<\/h3>\n

\"\"
\nTOPP Tactical Intelligence<\/a><\/p>\n

Da\u00a0operationelle Risiken\u00a0durch das Tagesgesch\u00e4ft verursacht werden, jedoch Schadensf\u00e4lle wie interner Betrug erhebliche Sch\u00e4den verursachen aber nur selten auftreten, ist die Dokumentation und Fr\u00fcherkennung von potentiellen Gefahren durch Kontrollen enorm wichtig. Die CCR definiert OpRisk als \u201eRisiko von Verlusten, die durch die Unangemessenheit oder das Versagen von internen Verfahren, Menschen und Systemen oder durch externe Ereignisse verursacht werden, einschlie\u00dflich Rechtsrisiken\u201c. Ein Ansatzpunkt um ein Fr\u00fchwarnsystem f\u00fcr OpRisks zu definieren sind demnach\u00a0alle Gesch\u00e4ftsprozesse an sich. F\u00fcr ein funktionierendes Fr\u00fchwarnsystem reicht es aber nicht nur zu wenigen fixen Zeitpunkten OpRisk Reports zu erstellen – also zum Beispiel nur, wenn die Aufsicht vor der T\u00fcr steht. Vielmehr m\u00fcssen die Risiken ad hoc zu jedem Zeitpunkt evaluierbar sein. Um dies zu erreichen sind strukturierte Dokumentationen unausweichlich. Die Firma TOPP Tactical hat sich ausgiebig mit diesem Thema auseinandergesetzt und als L\u00f6sung ein Prozess-Management Tool (P.R.E.S.T.O.) entwickelt, welches dynamisch Prozesse analysiert und anhand von definierten Kennzahlen Risiken\u00a0– wie z.B. Key Performance Indicators (KPI) – identifiziert und automatisch parallel im AMA\u00a0und SMA dokumentiert.<\/p>\n

Messans\u00e4tze \u2013 AMA vs. SMA<\/h3>\n

Kreditinstitute haben generell drei M\u00f6glichkeiten um die Eigenkapitalhinterlegungsvorschriften f\u00fcr OpRisk zu berechnen: der Basisindikatoransatz (BIA); der Standardansatz (TSA), einen fortgeschrittenen Messansatz (AMA). Der BIA und TSA sind stark vereinfachte Modelle. Da es eine Vielzahl von interne Modellierungspraktiken f\u00fcr operationelle Risiken\u00a0unter den Kreditinstituten gibt und so der AMA f\u00fcr die Aufsicht komplex in seiner\u00a0\u00dcberpr\u00fcfung ist, steht der AMA bald vor der Abschaffung. Back to Basics ist hier das Schlagwort f\u00fcr OpRisk-Experten. Das BCBSd355 schl\u00e4gt einen neuen Ansatz vor \u2013 der Standardisierte Messansatz (SMA). Wir unterst\u00fctzen unsere Kunden aktuell sowohl im Interim-Management\u00a0der noch zu erstellenden Basel II OpRisk, als auch parallel bei Evaluationen der Aufsicht und der Implementierung\u00a0zur Umstellung auf die „OpRisk Back to Basics“.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Seit der wichtigen OpRisk-Konsultation der Bank f\u00fcr Internationalen Zahlungsverkehr vom M\u00e4rz 2016 BCBSd355, steht aktuell insbesondere der SREP im Fokus. Auf Europ\u00e4ischer Ebene (EBA) sind Vorlagen f\u00fcr Kredit- und Marktrisiken sowie auch f\u00fcr operationelle Risiken vorhanden. OpRisk st\u00fctzt sich aktuell noch vollst\u00e4ndig auf Definitionen aus Basel II. Allerdings werden derzeit f\u00fcr OpRisk Datenerhebungen bzgl. Verhaltensrisiken<\/p>\n

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