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SA-CCR

Die Bilanzierung von Derivaten nach International Financial Reporting Standards (IFRS, Internationale Rechnungslegungsvorschriften) stellt Unternehmen vor besondere Herausforderungen. Insbesondere im Zusammenhang mit Credit Valuation Adjustments, also der Berücksichtigung des Kontrahentenrisikos bei der Preisdefinition von Swaps, Optionen oder Futures.

 

Standardmethode zur Berechnung von CVA (SA-CCR) für Banken und andere Institutionen

Wir schlagen die Verwendung des Standard Approach for Counterparty Credit Risk (SA-CCR) vor, um eine volle Monte-Carlo Simulation Ihres Finanzportfolios zu approximieren. So kann dem scheinbaren Widerspruch zwischen notwendiger portfoliobasierter Sichtweise und bilanzieller Darstellung auf Ebene eines Einzelgeschäftes sinnvoll begegnet werden.

Die Approximationsalgorithmen des SA-CCR helfen dabei eine kostengünstige und wenig rechenintensive Numerik zu nutzen. Dadurch wird der Implementierungsaufwand beträchtlich reduziert. Mehr dazu erfahren Sie In unserer Firmenpräsentation (pdf-Dokument).

Als Implementierungsziel des SA-CCR war der 1. Januar 2017 geplant.

Alle neuen Regelungen zum Marktrisiko wie zum Beispiel die Umstellung des Value at Risk auf den Expected Shortfall sind nun 2019 verpflichtend.

Bereits im Mai 2014 hat CVA Services GmbH als eines der ersten Unternehmen in Deutschland eine Impactanalyse für den SA-CCR  für einen Kunden zur Verfügung gestellt. Hierzu wurde im Februar 2015 ein viel beachtetes Whitepaper in Verbindung mit IFRS 13 veröffentlicht.

Module

Folgen Sie hier unserer Excel Demo für Zinsderivate:

 

Welche Auswirkung die Implementierung des neuen Standardansatzes auf Ihr Unternehmen hat, erläutern wir Ihnen gern. Kontaktieren Sie uns per E-Mail oder über unser Kontaktformular.

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Ihr Ansprechpartner

Stefan Zur

Stefan Zur

Telefon: +49 157 82 62 7777

E-Mail: stefan.zur@cva-services.eu

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CVA Services GmbH
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info@cva-services.eu
Die CVA Services GmbH ist ein Beratungsunternehmen mit dem Schwerpunkt der Implementierung von Strategien und regulatorischen Anforderungen in das Tagesgeschäft von Banken und anderen Finanzinstituten - Managing Financial Transformation.
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